APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究被引量：5
《管理工程学报》2021年第1期12-26,共15页李强 
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
通过构建Copula-CoES模型并结合ARFIMA-APARCH-GPD-SKST边缘分布模型对中国支柱行业指数与沪深300指数的风险溢出进行度量研究,结果表明,在样本期内行业指数与沪深300指数间具有双向风险溢出效应,行业指数对沪深300指数的风险溢出效应...
关键词：Copula-CoES模型 APARCH-SKST模型 支柱行业 风险溢出 
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