ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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基于马尔科夫转换ARCH模型的房地产市场波动研究——以房地产市场景气指数为例被引量：1
《现代商业》2023年第2期49-52,共4页顾稚平 
近年来,我国房价波动较大,房地产投机现象时有发生。因此,研究房地产市场的运行规律,对于预测房价、防范房地产泡沫具有重要意义。本文研究了中国住房市场的波动状态。使用ARCH和GARCH模型来寻找房地产市场景气指数随时间变化的证据。...
关键词：国房景气指数 波动性 ARCH族模型 马尔科夫转移模型 
基于ARCH族模型对沪深股市的比较研究被引量：4
《现代商业》2009年第36期42-42,共1页郑鑫 
本文首先提出风险的概念,然后由风险管理引出风险度量的概念,介绍了金融风险度量的发展历史,并利用最新的GARCH模型对沪深两市的股市波动进行分析。
关键词：风险 风险度量 风险理论 
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