ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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上海股市收益率的波动特征研究——利用ARCH族模型的实证分析被引量：2
《世界经济情况》2008年第2期13-18,共6页赵耀 
本文用最近十年的样本数据分析了上海股票市场日收益率序列的波动特征,并利用ARCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和沪市存在的杠杆效应。
关键词：沪市 波动性 ARCH族模型 
从2003年诺贝尔经济学奖看金融时间序列分析的发展
《世界经济情况》2004年第5期30-33,共4页李世刚 杨荣 
2003年诺贝尔经济学奖授予了对处理不稳定时间序列做出了卓越贡献的两位经济学大师RobertF．Engle和CliveWJ．Granger。与传统的时间序列分析方法ARIMA不同．这两位经济学家强调了时间序列均值、方差的时变性．指出用ARIMA在分析和预测...
关键词：2003年 诺贝尔经济学奖 金融时间序列 计量经济学模型 ARCH族模型 协整分析方法 金融资产收益 金融风险 “伪回归”现象 
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