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作品数:175被引量:104H指数:5
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中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析被引量:6
《统计与信息论坛》2017年第8期47-55,共9页周德才 朱志亮 刘琪 王婧薇 
江西高校人文社会科学研究一般项目<基于MR-FATVAR模型的我国新金融状况指数的编制;评价及其应用研究>(JJ161008);教育部人文社会科学研究青年基金项目<我国广义金融状况指数体系的设计\测度与应用研究:基于FSF视角>(14YJC790180);全国统计科学研究项目<我国实时经济景气指数编制及应用研究>(2016LY67);江西自然科学基金项目<广义金融状况指数灵活动态编制及应用研究:基于综合货币政策传导机制模型视角>(20171BAA208015)
基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFC...
关键词:金融状况指数 通胀 BDFA-VAR模型 MS-VAR模型 
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