BLACK-LITTERMAN模型

作品数：56被引量：98H指数：6
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财务指标预期差对上市公司股票超额收益的影响研究——基于Black-Litterman模型的资产配置分析被引量：2
《价格理论与实践》2020年第5期86-89,共4页李江宇 李欣宇 胡光耀 
从证券公司对上市公司财务指标的预期差角度进行分析,可以定量考察财务数据预期差的价值发现能力。本文在分析和验证了财务预期差因子对于超额收益的解释力度之后,基于Black-Litterman模型建立了基于沪深300总非金融样本券池的主动策略...
关键词：财务指标预期差 Black-Litterman 超额收益 因子选股 
资管新规下资产配置数量方法应用研究——基于改进Black-Litterman模型的上证50指数增强策略被引量：3
《价格理论与实践》2019年第11期101-104,168,共5页胡光耀 樊明太 
资本管理对于防范金融风险、增强金融服务实体经济的能力具有重要意义。本文在资管新规背景下,基于Black-Litterman模型建立了一个应用于上证50的指数增强策略,通过策略回测可以发现:不论考虑再平衡时的交易成本与否,将分析师一致目标...
关键词：资管新规 指数增强策略 被动投资 Black-Litterman 
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