BURR分布

作品数：26被引量：94H指数：5
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双边Burr分布及其在金融市场风险预测与优化中的应用被引量：2
《系统科学与数学》2023年第2期505-530,共26页陈振龙 金上 
浙江省自然科学基金项目(LY21G010003);浙江省自然科学基金项目(LQ22G010001);国家自然科学基金项目(11971432);浙江省哲学社会科学规划领军人才培养项目(22YJRC07ZD-2YB);浙江省重点建设高校特色优势学科(浙江工商大学统计学)和统计数据工程技术与应用协同创新中心资助课题。
考虑到金融数据具有非对称、尖峰厚尾特征,文章将具有尖峰厚尾特征的Burr分布拓展至双边Burr(TSB)分布,给出了其重要的数字特征、极大似然估计、最小二乘估计以及加权最小二乘估计,并通过数值模拟验证了这三种参数估计方法的有效性.其次...
关键词：非对称 双边Burr分布 参数估计 VAR 投资组合 
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