CHAIN

作品数：1276被引量：1740H指数：17
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VIX期权的状态转换随机波动率定价模型被引量：3
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第3期347-354,共8页王骋翔 李胜宏 胡文彬 刘桂梅 
国家自然科学基金(71371168)
基于Heston随机波动率模型提出了一种新的VIX期权定价模型,其中模型参数跟宏观经济状态有关,其状态方程满足连续时间的Markov Chain过程,在此基础上,得到了VIX看涨期权的定价公式.与传统的随机波动率模型相比,提出的期权定价公式中考虑...
关键词：状态变换 MARKOV CHAIN 随机波动率 VIX期权 
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