CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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EU ETS碳排放期货价格的均值回归——基于CKLS模型的实证研究被引量：9
《系统工程》2012年第2期44-52,共9页刘维泉 张杰平 
中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(42306041);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA79019)
利用LASSO方法估计CKLS模型,结合似然率检验,研究EU ETS碳排放期货价格的运行特征。研究发现,在EU ETS第一阶段交易的DEC07期货价格不存在均值回归特征,这是因为价格受到政策、宏观经济、能源价格以及异常天气等因素影响而呈发散趋势;而...
关键词：京都议定书 欧盟配额 均值回归 LASSO CKLS模型 
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