CKLS模型

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上海银行间同业拆放利率波动性研究被引量：1
《全国流通经济》2020年第3期148-149,共2页谭晓玉 
泰山学院青年教师科研基金,中国短期利率波动性研究(项目编号:QN-01-201703)。
波动率是利率期限结构模型的重要因素。考虑到利率条件方差间的序列相关性和波动的非对称性,本文采用CKLS-EGARCH(1,1)模型对利率的波动进行建模,并分别估计了三种不同分布假设(正态分布、学生t分布和GED分布)下的模型。比较三者的拟合...
关键词：CKLS模型 EGARCH模型 Shibor波动 
马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用被引量：1
《系统工程理论与实践》2018年第9期2212-2229,共18页陈惠达 尹居良 
国家自然科学基金(61573006)~~
将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质（包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和...
关键词：马氏转移跳扩散CKLS模型 全局正解 有界性 数值解的收敛性 金融应用 
我国货币市场利率行为的实证分析-基于CIR和CKls模型
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2015年第2期22-25,共4页唐恩林 
本文详细介绍了利率期限结构的理论模型,运用全新的计量经济学方法 -广义矩估计法,使用MATLAB软件,应用CIR模型和CKls模型对我国同业拆借市场短期利率进行了实证分析,实证结果表明,与CKls相比,CIR能够更准确的刻画我国银行间同业拆借利...
关键词：利率期限结构 CIR模型 CKLS模型 
我国短期利率行为特征-基于带跳和异方差的CKLS利率模型研究被引量：4
《数学的实践与认识》2013年第9期28-36,共9页周生宝 王雪标 郭俊芳 
教育部人文社科一般研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法(2009IM010400);国家自然科学基金(71273044)
选取同行拆借IBO007利率数据,采用拟似然函数估计构建的CKLS类四个模型,研究结果表明:含有跳和异方差的CKLSGJ模型是此类模型中最佳的短期利率模型,模型能恰当的解释我国短期利率均值回复性、水平效应及跳跃行为.蒙特卡洛模拟结果表明:...
关键词：异方差 跳过程 拟似然估计 CKLS模型 
CKLS模型之实务应用
《经济视野》2013年第2期149-150,共2页戴志樂 
无风险短期利率是金融领域上的重要变量之一，首先要对短期利率的动态过程作出假设，便可以拟定出其利率期限结构之模型，后而再推算出债券之价格。过往几十年来，众多不同杰出学者都提出不同的利率随机的过程，而活现于连续不断的时间...
关键词：无风险短期利率 利率期限结构 香港银行同业拆息 CKLS模型 
基于含异方差和跳的CKLS模型的利率特征研究被引量：1
《科技管理研究》2013年第2期218-223,共6页周生宝 王雪标 郭俊芳 
教育部人文社科一般研究项目"风险抵押组合与信用风险定价"(09YJA790028);科技部创新方法"经管类数学课程教学内容与课程体系研究"(2009IM010400);国家自然科学基金项目"我国通胀预期与通胀风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究(71273044)
选取同业拆借IBO007和国债回购R007日利率数据,构建含有跳和异方差的一类CKLS模型,采用拟似然函数估计此CKLS类八个模型。研究结果认为含有跳和异方差的CKLSGJ模型最适合描述我国短期利率的行为。表明CKLSGJ模型能解释利率回复速度、水...
关键词：异方差 跳过程 拟似然估计 CKLS模型 
EU ETS碳排放期货价格的均值回归——基于CKLS模型的实证研究被引量：9
《系统工程》2012年第2期44-52,共9页刘维泉 张杰平 
中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(42306041);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA79019)
利用LASSO方法估计CKLS模型,结合似然率检验,研究EU ETS碳排放期货价格的运行特征。研究发现,在EU ETS第一阶段交易的DEC07期货价格不存在均值回归特征,这是因为价格受到政策、宏观经济、能源价格以及异常天气等因素影响而呈发散趋势;而...
关键词：京都议定书 欧盟配额 均值回归 LASSO CKLS模型 
利率期限结构实证研究——基于我国的CHIBOR利率
《商业文化（学术版）》2010年第8期151-151,共1页张晓娟 常彤 纪礼文 
本文采用动态单因素模型中的CKLS模型,对我国2002年1月至2010年3月间期限为隔夜、7天、3周、1月、2月、3月、4月的CHIBOR利率(中国银行间同业拆借利率)月度数据的动态特征进行实证研究。发现CKLS模型能较好捕捉到除期限为4个月外的各期...
关键词：利率期限结构 CKLS模型 实证 
利率期限结构CKLS的参数估计
《科技信息》2010年第22期I0080-I0080,共1页欧阳异能 
文章运用马尔可夫链蒙特卡洛方法对利率期限结构CKLS模型参数进行估计,并利用我国近10年的国债回购利率进行实证分析,实证结果表明CKLS模型能很好反映我国国债回购利率的变化,是一个适合我国利率市场的利率期限结构模型。
关键词：CKLS模型 MCMC方法 回购利率 
随机利率下寿险定价风险的VAR分析
《汕头大学学报（自然科学版）》2010年第1期42-47,共6页刘家军 黄少杰 
在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价...
关键词：CKLS模型 VAR 人寿保险 随机利率 加拿大资产负债方法 
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