CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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利率期限结构CKLS的参数估计
《科技信息》2010年第22期I0080-I0080,共1页欧阳异能 
文章运用马尔可夫链蒙特卡洛方法对利率期限结构CKLS模型参数进行估计,并利用我国近10年的国债回购利率进行实证分析,实证结果表明CKLS模型能很好反映我国国债回购利率的变化,是一个适合我国利率市场的利率期限结构模型。
关键词：CKLS模型 MCMC方法 回购利率 
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