CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用被引量：1
《系统工程理论与实践》2018年第9期2212-2229,共18页陈惠达 尹居良 
国家自然科学基金(61573006)~~
将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质（包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和...
关键词：马氏转移跳扩散CKLS模型 全局正解 有界性 数值解的收敛性 金融应用 
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