云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA

COPULA: 作品数：1327被引量：4959H指数：32; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>; 相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

基于R Vine Copula-CoVaR模型的碳市场、原油市场与股票市场间的风险溢出研究: 《河南科技大学学报(社会科学版)》2025年第2期81-91,共11页许一琴王星惠; 国家社会科学基金一般项目(22BTJ020);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2020D63)。; 为了精准刻画金融市场间的风险相依结构、准确测度风险溢出效应,将R Vine Copula-CoVaR模型与ARMA-GARCH边缘分布模型结合,对国际原油市场、国际碳市场、中美股票市场与中国碳市场的风险相关关系及溢出效应进行研究。实证结果表明:美国...; 关键词：风险相依风险溢出 R Vine Copula模型 CoVaR模型碳市场

全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型: 《中央财经大学学报》2025年第2期105-121,138,共18页贾尚晖陈薪卉金佳宇; 国家社会科学基金年度项目“气候变化对我国金融市场影响的统计分析”(项目编号:24BTJ043);国家社会科学基金年度项目“面向复杂金融数据的极端风险建模与应用研究”(项目编号:20BTJ042);中央高校基本科研业务费专项。; 全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可...; 关键词：气候变化股票市场风险溢出 Copula-CoVaR

基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策: 《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿李雨晴汪刘凯李梦婷付泽益; 国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。; 考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...; 关键词：组合投资高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型个股相依性新能源市场

Assessing portfolio vulnerability to systemic risk:a vine copula and APARCH-DCC approach: 《Financial Innovation》2024年第1期3155-3190,共36页Jules Clement Mba; supported by National Research Fund(ZA),(Grant No.145819),Jules Clement Mba.; This study evaluates the sensitivity and robustness of the systemic risk measure,Conditional Value-at-Risk(CoVaR),estimated using the vine copula and APARCH-DCC models.We compute the CoVaR for the two portfolios acros...; 关键词：Cryptocurrency Systemic risk VULNERABILITY CoVaR

教育板块对金融市场风险传染的影响测度: 《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜孙荣; 风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...; 关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染

我国金融市场与房地产市场间风险传染效应测度——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR模型的分析: 《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2024年第10期58-61,共4页张永恒胡娟; 研究金融市场与房地产市场间风险传染效应,对于优化风险管理措施,防范和抵御系统性风险具有重要意义。本文通过构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、非线性尾部相依结构估计、标准化溢出风险价值计算等方面,测度银行、...; 关键词：金融市场房地产市场风险传染 COPULA CoVaR

中美银行市场之间风险溢出效应分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型: 《电子商务评论》2024年第3期5365-5374,共10页陈欣; 十八大以来,随着我国金融服务业的全面开放,中国银行市场与国际金融市场的联系日益紧密,对国际间银行市场风险溢出效应的定量分析,将有助于我国银行业应对国际金融风险的冲击。文章基于2018~2022年间中美银行指数日收益数据,采用GARCH-C...; 关键词：风险溢出 GARCH模型 COPULA函数条件风险价值

基于R Vine Copula的VaR模型期货市场的风险度量: 《新余学院学报》2024年第4期42-51,共10页陈金图刘武强; 福建省教育厅中青年科研项目“基于数字技术的绿色金融创新推动福建‘双碳’目标实现路径研究”(JAS22221)。; 按照传统投资组合的观点,投资者通过投资于低相关性的不同资产可以起到分散风险的作用,资产与资产之间的关系一般以线性相关性来衡量。然而,不同资产之间的关系并非纯粹的线性相关,现实中不同资产之间具有不同的线性相关,但又往往在同...; 关键词：Vine Copula VAR模型期货市场返回检验风险度量

基于GAS-CE-LGBM的“一带一路”指数收益率预测研究: 《统计学与应用》2024年第4期1431-1441,共11页徐泽晖; 研究“一带一路”指数收益率有助于投资者和政策制定者更好地理解和规划“一带一路”倡议相关的金融市场趋势,以支持有效的投资决策和制定经济政策,但由于其复杂性和非线性特征,传统的预测方法可能无法充分捕捉其动态变化。为了解决这...; 关键词：GAS LightGBM Copula熵 “一带一路”

中国原油期货是国际原油期货的影子市场吗?:基于Copula-CoES模型的实证: 《世界经济研究》2024年第7期120-133,M0004,共15页曹洁雷良海叶文; 国家社会科学基金面上项目“证券发行注册制改革背景下信息披露机制完善及策略研究”(项目编号:21BGL087)。; 文章从尾部风险溢出视角出发,基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式,从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应,以此研...; 关键词：原油期货影子市场风险溢出 CoES COPULA模型

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