COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用被引量：159
《系统工程》2004年第4期7-12,共6页韦艳华 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
作为一种全新的分析方法,Copula技术不仅可以有效地捕捉金融时间序列间的相关性,还可用于研究整个金融市场的特性、投资组合的选择及风险分析等其他金融问题。结合t-GARCH模型和Copula函数,建立Copula-GARCH模型并对上海股市各板块指数...
关键词：金融市场 相关性分析 COPULA-GARCH模型 风险管理 股票市场 
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