COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析被引量：5
《现代经济信息》2013年第24期353-355,共3页杜方欣 张德生 
本文基于混合Copula函数和GARCH模型,分别用GARCH-GED和EGARCH-GED模型描述黄金、股票金融收益序列的边缘分布,运用混合Copula对黄金和股票收益率之间的相关性进行了分析。实证研究结果表明:黄金与股票具有尾部对称的相关结构,混合Copul...
关键词：混合Copula GARCH-GED EGARCH-GED 相关性 
基于Copula-GARCH模型的国际股票市场组合风险度量
《现代经济信息》2012年第04X期176-177,共2页董雪梅 刘冠 
由于金融收益序列的时变波动、偏斜、高峰、厚尾等分布特性,加上波动的集聚性和杠杆效应,在描述金融收益序列中通常使用GARCH族模型。本文结合TGARCH-t模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指、恒生指数以及标准普尔500指数对沪、深...
关键词：COPULA TGARCH-t VAR 蒙特卡洛模拟 
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