COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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Copula函数在国际棉花期权与现货组合风险度量中的应用
《世界农业》2016年第11期61-69,251,共9页刘定国 
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引入Copula函数刻画国际棉花期权和现货之间的相关关系,建立了基于Copula函数的国际棉花期权与现货组合风险...
关键词：棉花期权 组合风险 COPULA函数 COPULA-GARCH模型 Delta-gamma非线性法 
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