COPULA方法

作品数：102被引量：463H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：魏宇方兆本谢凤杰缪柏其叶五一更多>>
相关机构：中国科学技术大学西南财经大学湖南大学北京大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统科学与数学x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测被引量：5
《系统科学与数学》2017年第11期2222-2231,共10页巢文 邹辉文 
福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题
为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出...
关键词：藤Copula方法 巨灾风险 条件VAR 核密度估计检验 回测检验 
Copula方法中的边缘分布设定需要计量检验吗?——基于CVaR框架的资产组合视角被引量：5
《系统科学与数学》2017年第2期537-552,共16页潘志远 孙显超 
中央高校基本科研业务费专项资金(112010004005080004);国家自然科学基金(71601161)资助课题
Copula理论已经明确了边缘分布需要正确的设定,而在实证应用中,边缘分布的设定检验存在着改进的空间,会使模型风险下降.与以往拆开检验不同,选择最新的统计量同时检验边缘分布的设定,Monte Carlo模拟结果显示同时检验比拆开检验更加稳健...
关键词：COPULA方法 边缘分布检验 CVAR 资产组合 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部