COPULA模型

作品数：251被引量：947H指数：14
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基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析被引量：36
《中国管理科学》2018年第3期1-12,共12页叶五一 谭轲祺 缪柏其 
国家自然科学基金面上项目(71371007,71671171);国家自然科学基金重点资助项目(71631006)
国际金融市场间的相关关系以及系统性风险受到很多学者的重视,本文则以我国股市的行业指数作为研究对象进行实证研究。通过构建动态因子Copula模型,文章对行业的日收益率数据进行了动态相关性分析,并基于风险预期占比度量了我国行业之...
关键词：系统性风险 因子copula GAS模型 溢出效应 
国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型被引量：11
《中国管理科学》2016年第10期1-9,共9页姬强 刘炳越 范英 
国家自然科学基金资助项目(91546109;71133005;71203210)
本文提出一个新的时变最优Copula模型,可以准确识别二元时间序列任意时点最优的相依结构。该模型构造了半旋转copula以刻画非对称的反向相依关系,并引入独立性的无分布检验证实相依关系的存在性。同时,我们对能源商品市场(原油、天然气...
关键词：尾部相依 跨市场协同运动 时变最优Copula模型 
基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量被引量：40
《中国管理科学》2015年第4期61-69,共9页张晨 杨玉 张涛 
国家自然科学基金项目资助(71373065)
目前低碳经济已经成为转变经济发展方式的战略措施之一,碳金融业务逐渐成为金融机构助力低碳经济发展的重要金融创新领域,而风险控制问题始终是影响金融创新成败的关键。目前中国的碳金融市场以清洁发展机制(CDM)下商业银行参与的间接...
关键词：碳金融 市场风险 碳价 汇率 Copula-ARMA-GARCH模型 
基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究被引量：13
《中国管理科学》2012年第5期16-23,共8页吴吉林 
山东大学自主创新资助项目(2011GN025);山东省博士后资助项目(201103064)
针对传统模型只能考察正常市场条件下的量价关系,本文构建了机制转换Copula模型来研究极端市场条件下我国股市量价间的尾部相依性,发现沪深两市收益率、绝对收益率与交易量间的尾部关系存在明显的非对称特征。高收益率、高绝对收益率对...
关键词：量价关系 尾部相依性 机制转换 混合Copula 
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