COX过程

作品数：42被引量：74H指数：5
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信用差价看跌期权的定价被引量：1
《数量经济技术经济研究》2003年第3期54-59,共6页王春发 董太亨 
本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
关键词：COX过程 信用衍生工具 Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型 信用差价看跌期权 定价模型 金融合约 现金流 
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