CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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相关作者：刘海龙姚远张飞梁冰章晓霞更多>>
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基于离散时间交易下的CPPI策略被引量：4
《系统工程》2012年第5期33-38,共6页周圣 史本山 段玉娟 
国家自然科学基金资助项目(70771096)
投资组合保险策略在资本市场中不仅可以预防下跌风险同时也能把握上涨的收益。CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略实际应用十分广泛,很多研究都假设市场在连续时间的条件下,比如Black-Scholes市场,并设置价值底线作为最低需要保本...
关键词：投资组合保险 CPPI策略 离散时间交易 缺口风险 
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