云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CPPI策略

CPPI策略: 作品数：29被引量：50H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：刘海龙姚远张飞梁冰章晓霞更多>>; 相关机构：河南大学上海交通大学中央财经大学复旦大学更多>>; 相关期刊：《金融》《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家留学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>

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跳跃风险下离散交易的CPPI策略有效性被引量：2: 《系统工程学报》2017年第5期613-627,共15页姚远卢璞李莉; 国家自然科学基金资助项目(71101045);国家留学基金委资助项目(201408410027);河南省青年骨干教师支持计划资助项目(2010GGJS-031);国家社会科学基金资助项目(17BJY194); 研究在风险资产存在向下跳跃风险的条件下,离散交易时间的固定比例投资组合保险(constant proportion portfolio insurance,CPPI)策略的有效性问题,并利用蒙特卡洛模拟数据分析策略的有效性条件.结论显示,存在向下跳跃的风险时,离散时...; 关键词：固定比例投资组合保险跳跃风险离散时间缺口风险