CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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价格跳跃风险下CPPI策略多期收益保证价值的测算被引量：4
《系统工程理论与实践》2014年第8期1944-1951,共8页张飞 刘海龙 
国家自然科学基金(71273169)
价格向下跳跃是引致CPPI策略收益保证缺口风险的主要因素之一,对CPPI策略收益保证价值贴近实际的测算必须考虑价格跳跃因素的影响.本文对风险资产价格服从对数正态跳跃扩散过程情形下CPPI策略多期收益保证的价值进行测算.文章给出了固...
关键词：对数正态跳跃扩散过程 CPPI策略 多期收益保证 
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