CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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相关作者：刘海龙姚远张飞梁冰章晓霞更多>>
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投资组合保险策略收益保证的定价研究——基于有限跳跃Levy过程被引量：6
《管理科学学报》2015年第7期82-92,共11页张飞 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(71273169)
向下的价格跳跃会引致投资组合保险出现缺口风险,因而将价格跳跃考虑在内对收益保证类金融产品保本费用的定价研究对于为该类产品进行担保的机构具有重要的决策参考价值.文章采用有限跳跃Levy过程来刻画风险资产的价格过程,并对随机利...
关键词：CPPI策略 TIPP策略 有限跳跃Levy过程 收益保证 缺口风险 
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