DCC-GARCH模型

作品数：195被引量：820H指数：14
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国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型被引量：10
《财经理论与实践》2018年第6期44-50,共7页邹子昂 彭啸帆 皮俊 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001)
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间...
关键词：DCC-GARCH模型 黄金市场 动态相关性 
基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究被引量：16
《财经理论与实践》2017年第1期24-29,共6页王琳 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(71173140);2014高等学校哲学社会科学研究项目:"山西省金融业系统性风险问题研究"
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建...
关键词：上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警 
中国上市银行系统性风险度量——基于MES方法的分析被引量：31
《财经理论与实践》2014年第6期2-7,共6页宋清华 姜玉东 
国家社会科学基金重点项目(13AJY017)
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重...
关键词：系统性风险 上市银行 边际预期损失 DCC-GARCH模型 
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