DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1
《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然 
国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...
关键词：DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性 
基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析被引量：4
《运筹与管理》2016年第4期172-178,共7页赵树然 吴云霞 任培民 
国家自然科学基金项目(71201147;71103165);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);全国统计科学研究项目(2014511)
期货套期保值是企业以及投资者管理和防范现货价格波动风险的基本工具,其核心问题是套期比的估算。本文以综合考虑收益和风险、并反映套保者风险态度的CVaR为优化目标,通过利用考虑期货和现货之间的协整关系、联合收益的短期动态变化性...
关键词：数量经济 CVaR套期保值模型 ECM-DCC模型 动态套期比 
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