DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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大维数据背景下金融协方差阵的估计及应用被引量：10
《系统工程理论与实践》2017年第3期597-606,共10页刘丽萍 
贵州省教育厅2015年度普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);国家社会科学基金(16CTJ013)~~
协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色,但是大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大挑战.本文将改进的乔列斯基分解和惩罚函数等非参数方法应用到DCC模型的估计中,提出了非参数DCC模型(NPDCC).NPDCC模型首先通过改进的乔...
关键词：乔列斯基分解法 惩罚函数 非参数DCC模型 大维协方差阵 
大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用被引量：13
《统计研究》2015年第6期105-112,共8页刘丽萍 马丹 白万平 
贵州省科技基金项目"面板数据单位根检验方法及其在CAPM中的应用研究"(黔科合J字[2009]2062号);2014年贵州省哲学社会科学基金项目"双频协方差阵的估计及其应用研究"(14GZYB17)资助
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来...
关键词：主成分 门限方法 主成分正交补门限DCC模型 高维协方差阵 
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