DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究被引量：18
《统计研究》2015年第6期81-89,共9页徐国祥 代吉慧 
国家社科基金项目"我国金融状况指数的构建与应用研究"(13BTJ015);新华通讯社上海分社项目"中国(上海)大宗商品价格指数研究"(2013110818);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国企业债券指数编制方法创新及实证研究"(CXJJ-2013-453)的资助
本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中...
关键词：大宗商品 现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型 
大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用被引量：13
《统计研究》2015年第6期105-112,共8页刘丽萍 马丹 白万平 
贵州省科技基金项目"面板数据单位根检验方法及其在CAPM中的应用研究"(黔科合J字[2009]2062号);2014年贵州省哲学社会科学基金项目"双频协方差阵的估计及其应用研究"(14GZYB17)资助
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来...
关键词：主成分 门限方法 主成分正交补门限DCC模型 高维协方差阵 
中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究被引量：36
《统计研究》2009年第5期9-16,共8页曹永琴 李泽祥 
运用恒常条件相关(CCC)和动态条件相关估计方法(DCC),本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。...
关键词：金融经济周期 真实经济周期 动态相关 CCC模型 DCC模型 
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