ETF基金

作品数：87被引量：135H指数：7
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中国ETF基金交易量与价格之间的波动溢出效应被引量：12
《系统工程理论与实践》2011年第11期2043-2051,共9页王良 冯涛 
中国博士后科学基金(20080441172);国家自然科学基金(71171155)
检验了中国ETF基金的交易量和价格之间基于信息的关联关系,据此对它们之间的波动溢出效应问题进行了探讨.研究表明:中国ETF基金的交易量和价格受当期可预期与不可预期信息冲击的影响不同,而且它们受利坏和利好消息冲击的影响也存在非对...
关键词：基金 交易量 价格 溢出 
中国ETF基金的价格发现问题被引量：10
《系统工程理论与实践》2010年第3期396-407,共12页王良 冯涛 
中国博士后科学基金(20080441172);国家社科基金(08BJL023)
以中国ETF基金市场的五只ETF基金产品为研究对象,对中国ETF基金的价格发现问题进行了实证研究.基于Johansen协整检验方法及VEC模型,研究表明ETF基金二级市场价格、基金净值、跟踪指数之间存在协整关系.当以ETF基金对数价格变化作为被解...
关键词：基金 协整 价格 VEC 
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