ETF基金

作品数：87被引量：135H指数：7
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融资融券、ETF基金超额收益率、投资者信心被引量：2
《投资研究》2016年第7期73-88,共16页王良 刘潇 贾宇洁 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费资助项目(105-400211211);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527)
本文利用Fama&French三因素模型和事件研究法构建了融资融券、ETF基金超额收益率、投资者信心回归模型。实证发现,融资融券标的ETF基金的超额收益率高于非标的ETF基金,较长窗口期内融资融券的实施可提高标的ETF基金的超额收益率。随着...
关键词：投资行为 基金 事件研究 主成分分析 
融资融券交易对ETF基金市场质量的影响——基于双重差分模型的研究被引量：9
《投资研究》2014年第6期138-148,共11页林祥友 
四川省教育厅人文社科重点项目(项目编号14SA0036);成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号KYTD201303);成都理工大学科研基金资助项目(项目编号2011YR10)的资助
以7种成为融资融券标的证券的ETF基金构造处理组,以7种未成为融资融券标的证券的ETF基金构造控制组,利用ETF基金的交易数据,采用双重差分模型分别研究成为融资融券标的证券前后ETF基金市场的流动性、波动性和有效性的差异,分析融资融券...
关键词：融资融券 ETF基金 市场质量 双重差分模型 
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