FAVAR模型

作品数：131被引量：1007H指数：16
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G4经济体流动性对我国经济波动的影响被引量：3
《财经问题研究》2017年第12期61-67,共7页王珏帅 
本文通过构建基于G4(美国、欧元区、日本和英国)经济体的货币供给(又称之为发达国家流动性)指标,运用FAVAR模型研究发达国家流动性对我国宏观经济波动产生的影响。研究结果表明,当经济受到风险因素冲击时,发达国家中央银行为了缓解冲击...
关键词：G4经济体流动性 宏观经济波动 货币政策 FAVAR模型 
我国新型金融状况指数的构建与物价预测被引量：7
《财经问题研究》2017年第6期35-42,共8页陈磊 咸金坤 隋占林 
国家社会科学基金重大项目"新常态下我国宏观经济监测和预测研究"(15ZDA011);国家自然科学基金项目"基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究"(71173029);辽宁省特聘教授(2012)项目
本文利用时变因子载荷矩阵TVP-FAVAR模型提取出相关金融变量的共同因子,并借助动态模型选择方法筛选每期的最优因子,以此构建了我国新型金融状况指数(FCI),从相关性、因果关系和预测能力等视角分析了FCI与通胀率之间的关系。结果显示:...
关键词：金融状况指数(FCI) 通胀率 物价预测 TVP-FAVAR模型 
我国信托公司投入产出效率区域差异比较被引量：7
《财经问题研究》2014年第7期58-64,共7页邓旭升 高士亮 
本文利用国内46家信托公司2005—2012年数据,基于DEA方法构建FAVAR模型,对不同地区信托公司的投入产出效率进行分析。研究表明:我国信托公司投入产出效率总体仍处于递增阶段,推动了信托业的快速发展;不同地区信托公司投入产出效率存在...
关键词：信托公司 投入产出效率 Malmquist生产效率指数 FAVAR模型 
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