FAVAR模型

作品数：131被引量：1007H指数：16
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘金全张龙沈悦金春雨邓创更多>>
相关机构：吉林大学西安交通大学东北财经大学西南财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
人民币跨境贸易结算对货币政策有效性的溢出效应分析
《财政科学》2024年第3期57-68,共12页严佳佳 张晨燕 王欣然 
国家社科基金项目“金融扩大开放格局下货币政策与宏观审慎政策有效协调研究”(项目编号:20BJY234)。
促进人民币跨境贸易结算是推动人民币国际化的重要内容。本文从国际收支账户变动角度切入,通过理论分析人民币国际化对货币产出效应、货币价格效应等因素的影响,并运用TVP-FAVAR模型分析探讨人民币贸易结算与货币政策有效性之间的时变...
关键词：人民币国际化 货币政策 溢出效应 TVP-FAVAR模型 
供应链金融对我国宏观经济冲击效应研究
《生产力研究》2024年第3期150-155,共6页郭琪 
随着经济的快速发展以及供应链的不断完善,供应链金融在中小企业融资中发挥了不可替代的作用。了解供应链金融对宏观经济各要素的影响,对政府部门维持经济稳定,制定相应经济政策至关重要。本研究回顾相关文献首次就供应链金融可能对宏...
关键词：供应链金融 宏观经济 供应链金融指数 FAVAR模型 
人民币国际化对系统性金融风险影响研究被引量：2
《国际经贸探索》2024年第2期75-90,共16页沈悦 孟万山 王宝龙 
国家社会科学基金重大项目(22ZDA053)。
有序推进人民币国际化是党的二十大提出的重大战略部署。研究人民币国际化对系统性金融风险的影响对于有序推进人民币国际化具有重要意义。文章首先对中国系统性金融风险进行测度,在此基础上分析人民币国际化对系统性金融风险的影响,并...
关键词：人民币国际化 DMA-TVP-FAVAR模型 MI-TVP-SV-VAR模型 系统性金融风险 波动指数 
贸易政策不确定性的宏观经济效应量化分析
《亚太经济》2023年第6期51-61,共11页刘金全 申瑛琦 张龙 
国家社科基金一般项目“结构性货币政策‘时度效’与工具箱动态管理研究”(23BJY202)。
在对贸易政策不确定性的波动转折典型事实解析基础上,基于贸易政策不确定性指数的走势进行收缩阶段划分,进一步通过SV-TVP-FAVAR模型量化分析贸易政策不确定性对宏观经济变量的动态冲击影响,重点刻画不同阶段宏观经济变量的响应特征。...
关键词：贸易政策不确定性 溢出效应 SV-TVP-FAVAR模型 
美国货币政策对我国系统性金融风险的溢出效应——兼论重大突发事件冲击的影响被引量：4
《经济问题探索》2023年第12期160-174,共15页沈悦 孟万山 龙腾 张贝宁 
国家社科基金重大项目“防止资本无序扩张风险研究”(22ZDA053),项目负责人:沈悦。
本文对我国系统性金融风险进行动态测度,量化分析美国货币政策对我国系统性金融风险的溢出效应,以及重大突发事件冲击的影响。结果表明,美国货币政策不论是价格型工具还是数量型工具,均会对我国系统性金融风险产生负面溢出效应;相比于...
关键词：美国货币政策 系统性金融风险 重大突发事件 MI-TVP-SV-FAVAR模型 
消费效应抑或投资效应:基于TVP-FAVAR模型的经济政策不确定性对生态足迹的影响研究
《黄冈师范学院学报》2023年第5期125-131,共7页焦雨生 
随着全球经济政策不确定性的提高,其对环境的影响日益引起学者们的注意。生态足迹是衡量一国生态环境的重要指标,经济政策不确定性对生态足迹的影响可以分为“消费效应”和“投资效应”。以中国为研究对象,利用2004年1月到2018年12月的...
关键词：消费效应 投资效应 经济政策不确定性 生态足迹 
中国系统性金融风险与价格型货币政策传导效应研究——基于DMA-TVP-FAVAR模型和MS-VAR模型的实证分析被引量：4
《贵州财经大学学报》2023年第5期12-21,共10页吕政 刘丽萍 
贵州省教育厅科技人才成长项目“考虑非同步交易影响的金融高频协方差阵的估计及应用”(黔教合KY字[2018]160);贵州省科技厅一般项目“大数据背景下高维投资组合风险的估计”(黔科合基础[2019]1050);贵州省教育厅人文社会科学研究项目“贵州推动碳达峰碳中和对贵州的影响及对策研究”(2023GZGXRW162)。
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响,对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数,并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应...
关键词：系统性金融风险 货币政策 非对称 DMA-TVP-FAVAR MS-VAR 
经济周期不同阶段财政支出结构优化研究——基于财政支出结构对经济增长的动态效应被引量：4
《东北大学学报（社会科学版）》2023年第4期15-24,36,共11页金春雨 徐悦悦 
国家社会科学基金重点资助项目(22AJL016)。
在扩展的内生经济增长模型框架下,利用SV-TVP-FAVAR模型分析了经济周期不同阶段财政支出结构的优化调整方向。研究结果表明,在经济衰退时期,当引发原因为金融危机时,提高经济建设支出和卫生支出比重的结构优化方向更有效地促进经济恢复...
关键词：财政支出结构 经济增长 SV-TVP-FAVAR模型 
货币政策与企业金融化的动态机制及其宏观效应被引量：4
《宏观经济研究》2023年第8期4-21,77,共19页姜春艳 李杰 郑尊信 
深圳市哲学社会科学规划课题(项目编号:SZ2022B011)的资助。
当前经济金融化现象日益严重,宏观经济受到新冠肺炎疫情冲击后更加复杂多变,货币政策的实体经济效应趋于弱化。基于此,本文从企业金融化视角,借助TVP-FAVAR模型研究中国货币政策宏观经济动态效应及其有效性。研究表明:企业金融化是货币...
关键词：货币政策 企业金融化 TVP-FAVAR模型 时变效应 
系统性金融风险动态测度及其非线性经济效应研究被引量：3
《经济体制改革》2023年第4期131-140,共10页沈悦 孟万山 张龙 
国家社会科学基金重大项目“防止资本无序扩张风险研究”(22ZDA053)。
科学准确地进行系统性金融风险动态测度与经济效应评估,是防范化解金融体系重大风险的重要前提。本文将TVP-FAVAR模型进一步拓展,加入混合创新因子(MI),并使用新构建MITVP-FAVAR模型对系统性金融风险进行动态测度,在此基础上探讨系统性...
关键词：MI-TVP-FAVAR模型 局部投影法 分位数脉冲响应 系统性金融风险 
全选清除导出
共14页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部