MS-VAR

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基于MS-VAR模型的数字经济与旅游经济周期研究
《兰州交通大学学报》2024年第6期87-96,共10页贺剑武 曹兴中 
国家社会科学基金项目“基于大数据技术的桂滇黔少数民族非物质文化遗产旅游开发研究”(18XMZ069)。
数字经济通过优化资源配置、催生旅游新业态以及增强市场灵活性等为旅游经济的高质量发展提供了新的动力,但关于数字经济是否能对旅游经济周期产生影响仍未有学者深入探讨。本文利用来自31个省市自治区2010一2022年面板数据,结合MS-VAR...
关键词：旅游经济 数字经济 周期 MS-VAR 时空异质性 
金融周期视角下政策不确定性对杠杆率的影响研究
《山东财经大学学报》2024年第4期14-25,共12页李程 王雨莹 游弋 
教育部人文社会科学后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
为了研究在金融周期的不同阶段如何优化各部门的杠杆率,选取2007年至2021年的经济政策不确定性指数与企业、金融和政府部门杠杆率数据,采取马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型,将金融周期识别为扩张阶段与收缩阶段,分区制研究经济...
关键词：经济政策不确定性 金融周期 各部门杠杆率 MS-VAR 模型 
商贸流通业发展与内需扩张的互动关系研究
《商业经济研究》2024年第13期25-28,共4页潘向亚 
2022年聊城市哲学社会科学研究课题“数字普惠金融推动聊城市农村经济发展对策研究”(编号:NDYB2022087)。
本文基于2001-2021年我国流通业及各省统计年鉴数据,采用MS-VAR模型和GMM实证方法探究二者的互动机制。研究发现:国内商贸流通业发展与内需扩张的周期性波动具有同步性特征;商贸流通业规模与消费水平波动整体均较平稳,扩张阶段的波动强...
关键词：商贸流通业 内需扩张 互动关系 MS-VAR GMM 
全球金融周期、经济政策不确定性与跨境资本流动
《河北金融》2024年第3期59-65,共7页潘博然 
本文通过建立MS-VAR模型,考察2010年至2022年全球金融周期区制特征,并运用TVP-VAR模型分析不同轮次周期下全球经济政策不确定性对我国跨境资本流动的时变影响。研究结果表明:第一,金融周期上行对我国跨境资本流入不敏感,而全球金融周期...
关键词：全球金融周期 全球经济不确定性 跨境资本流动 MS-VAR TVP-VAR 
碳排放量预测及其与绿色金融指数的相互作用研究被引量：2
《统计理论与实践》2023年第12期18-26,共9页李程 李佳馨 游弋 李佳微 
教育部哲学社会科学后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
构建并测算了2008—2020年的绿色金融指数,基于LSTM神经网络模型和ARIMA-BP模型对我国碳排放进行了预测,并使用MS-VAR模型刻画绿色金融指数和碳排放量的动态互动关系。研究结论为:(1)LSTM神经网络模型在预测碳排放量时具有较好的拟合效...
关键词：绿色金融指数 碳排放量 神经网络模型 MS-VAR 减排成本 
中国系统性金融风险与价格型货币政策传导效应研究——基于DMA-TVP-FAVAR模型和MS-VAR模型的实证分析被引量：4
《贵州财经大学学报》2023年第5期12-21,共10页吕政 刘丽萍 
贵州省教育厅科技人才成长项目“考虑非同步交易影响的金融高频协方差阵的估计及应用”(黔教合KY字[2018]160);贵州省科技厅一般项目“大数据背景下高维投资组合风险的估计”(黔科合基础[2019]1050);贵州省教育厅人文社会科学研究项目“贵州推动碳达峰碳中和对贵州的影响及对策研究”(2023GZGXRW162)。
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响,对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数,并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应...
关键词：系统性金融风险 货币政策 非对称 DMA-TVP-FAVAR MS-VAR 
经济增长率跌宕下的中国民生发展--基于MS-VAR的实证研究被引量：1
《福建师范大学学报（哲学社会科学版）》2023年第3期43-52,共10页肖维泽 纪明 
国家社会科学基金重大项目“中国特色社会主义制度‘人民至上’价值及其实现研究”(20ZDA004)。
解决民生问题是社会主义的应有之义,也是在中国特色社会主义新时代中国实现高质量发展的必然要求。随着国家对民生工作重视程度的日益提高,各级政府加大了对各个民生领域的财政投入,财政支出结构由“建设财政”转为“民生财政”。通过...
关键词：经济增长 经济增长率跌宕 民生发展 民生财政支出 民生财政支出与经济增长关系 
基于MS-VAR的汇率波动对人民币双向FDI和贸易结算的影响研究被引量：1
《当代经济研究》2023年第1期107-118,共12页古广东 李慧 
国家社会科学基金一般项目(22BJL103);重庆市研究生科研创新项目(CYS22566);重庆市教育科学规划青年项目(KJQN202204411)。
汇率波动是影响人民币跨境结算的重要因素。探究不同区制状态下汇率波动对人民币双向FDI和贸易结算影响将具有重要现实意义。研究结果表明:人民币汇率波动存在平稳波动、低波动和高波动三种区制状态;人民币汇率的过高波动对人民币双向FD...
关键词：汇率波动 人民币贸易结算 人民币双向FDI结算 MS-VAR 
我国金融经济周期的区制效应分析被引量：2
《经济与管理》2022年第5期53-62,共10页郑小琴 
国家社科基金重大项目(18ZDA093)。
金融经济周期是指金融因素导致的经济周期波动。基于金融周期和经济周期指数,通过马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),对我国金融放大经济波动的区制效应进行实证研究,结果表明:金融对经济波动的放大效应在不同的时间区间是不同的...
关键词：金融周期 金融加速器 MS-VAR 区制效应 
生猪产业链区制转换与价格非线性传导被引量：4
《统计与决策》2022年第9期128-132,共5页孟利东 闫桂权 
国家留学基金创新型人才国际合作培养项目(留金美[2021]395)。
文章基于中国2006年9月至2018年4月的仔猪价格、生猪价格和猪肉价格,引入马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型对生猪产业链区制状态转换与价格非线性传导进行实证分析。结果表明:生猪产业链在下跌、平稳和上升区制间转换较为频繁,...
关键词：生猪产业链 价格波动 非线性传导 马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型 
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