GJR-GARCH模型

作品数:31被引量:85H指数:5
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相关机构:西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>
相关期刊:《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》《金融经济》更多>>
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天然橡胶期货市场收益率的杠杆效应——基于GJR-GARCH模型的分析被引量:1
《现代国企研究》2015年第16期131-132,共2页陈国汉 
国家天然橡胶产业技术体系(CARS-34)
本文使用我国上海期货交易所沪胶指数日收盘价数据,采用GJR-GARCH模型对我国天然橡胶期货收益率序列基本统计特征和杠杆效应进行研究。我们使用学生t分布来处理天然橡胶收益率序列的尾部特征,结果表明,我国天然橡胶收益率序列存在明显的...
关键词:天然橡胶期货收益率 杠杆效应 GJR-GARCH模型 
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