GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴恒煜林漳希姚萍杨爱军肖倬更多>>
相关机构：西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《金融经济》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=电子商务评论x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——基于双变量GJR-GARCH模型的实证分析
《电子商务评论》2024年第2期1384-1398,共15页李鑫亚 
近年来,中国紧密融入全球经济体系,人民币汇率的持续波动使得企业在市场中面临着不可避免的汇率风险。本文基于2022年中国沪深A股市场16个典型行业中的3066家上市企业,利用双变量GJR-GARCH模型探究了人民币兑美元、兑欧元和兑日元三种...
关键词：人民币汇率变动 企业外汇风险 双变量GJR-GARCH模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部