GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：魏宇熊熊张小涛张维林宇更多>>
相关机构：成都理工大学西南交通大学武汉大学重庆工商大学融智学院更多>>
相关期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国商论》更多>>
相关基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金广西教育厅资助项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程学报x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GJR模型的EVT动态风险测度研究被引量：10
《系统工程学报》2008年第1期45-51,共7页林宇 魏宇 黄登仕 
国家自然科学基金(70501025;70572089;70771097)
通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35...
关键词：GJR EVT 极值尾部 动态风险 测度 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部