GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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基于GJR-EGARCH模型的人民币汇率非对称特征分析被引量：1
《绍兴文理学院学报》2022年第4期110-116,共7页孙颖 
安徽省哲学社会科学规划青年项目“互联网发展水平与安徽省制造业绿色创新效率提升研究”(AHSKQ2019D040).
选取2010年1月1日至2020年10月9日共2811个欧元兑人民币汇率日值,建立GJR-EGARCH模型,实证分析人民币汇率的波动特征.实证结果发现,人民币汇率具有显著的左厚尾特征、非对称性和杠杆效应,坏消息带来的冲击大于好消息带来的冲击.
关键词：人民币汇率 杠杆效应 GJR模型 EGARCH模型 
中国避险类产品的边际CPPI策略研究
《计量经济学报》2021年第3期694-705,共12页潘娜 徐鹏涛 周勇 
国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);国家自然科学基金重点项目(71931004);湖北省自然科学基金面上项目(2020CFB854)
在固定比例投资组合保险策略的框架中引入了各种边际条件,本文给出了基于在险价值的边际CPPI策略(M-CPPI).将成交量拆分成可预测和不可预测两个部分,并将可预测的成交量变动率引入到了风险资产的价格波动模型,同时将风险资产实际波动超...
关键词：固定比例投资组合保险策略 现金锁定风险 缺口风险 GJR模型 保本基金 VAR 
危机下汇率市场与股市间的风险传染效应研究被引量：2
《会计之友》2020年第18期54-59,共6页李逸卓 杨潇 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093)。
当前各金融市场之间的联系日益深入,使得他们之间发生风险传染事件的概率显著提高,因而有必要厘清各金融市场之间的相依关系,以防范金融风险在各金融市场之间的传染,维护金融稳定。文章运用ARMA-GJR模型对市场风险因子进行滤波,针对风...
关键词：风险传染效应 时变SJC-Copula EVT ARMA-GJR模型 
我国豆粕美式期权定价机制研究——基于Levy-GJR模型的实证分析被引量：3
《价格理论与实践》2019年第5期80-83,共4页纪同辉 
重庆市教委人文社会科学研究重点项目“基于场景分析的农村互联网消费信贷产品设计与应用研究”（基金号：17SKG240）;教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心专项招标项目“基于系统性金融风险防范的重庆金融科技监管沙箱应用试点研究”（基金号：CJSYI-201801）
期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法...
关键词：美式期权 豆粕期货期权 最小二乘蒙特卡洛算法 
模糊环境下期权定价方法研究——以上证50ETF期权为例被引量：1
《价格理论与实践》2018年第10期93-96,共4页罗威 
重庆市社会科学规划项目《大学生网络借贷的金融风险及其防范策略研究》,项目编号:2016YBJJ030
期权是衍生品市场中专业的风险管理工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大地活跃了我国的金融市场。因此,针对我国特殊环境下的期权定价理论研究具有重要意义。本文考虑资产价格波动的动态性、非对称性和模...
关键词：模糊理论 期权定价 GJR模型 EGARCH模型 蒙特卡洛算法 
基于ARMA-GJR模型的人民币汇率波动非对称性研究被引量：1
《中国商论》2017年第33期29-31,共3页姚益家 
本文主要研究人民币汇率波动的"非对称性"特征。通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征,结果显示,人民币汇率波动具有正向"非对称性"特征,即市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应,人民币升值会给市场带来更大...
关键词：汇率 非对称性 ARMA GJR 
基于条件异方差模型的人民币汇率波动特征研究被引量：1
《经贸实践》2017年第18期81-81,共1页刘雨 邵鑫鑫 
本文利用GARCH模型和GJR模型对人民币兑美元日收益率的汇率波动率建模,了解人民币汇率的波动特征,实证结果表明,人民币兑美元日收益率存在波动率聚集、"新息"对汇率波动的影响具有非对称性。
关键词：人民币汇率波动 GARCH模型 GJR模型 
燃油期货市场ES风险测度——基于HMM-GJR模型
《现代商业》2017年第3期103-105,共3页曾卓 
针对中国期货市场呈现出多波动状态等典型事实特征,本文以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入隐马尔科夫模型(HMM)对波动状态进行刻画,然后构造HMM-GJR模型描述其波动率,最后运用ES风险方法对该市场进行风险测度,并检验模型的可靠性...
关键词：中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 ES风险测度 
铅期货套期保值比率的估计——基于时变的正态Copula-GJR模型被引量：1
《时代金融》2016年第2期222-,224,共2页刘希曦 
本文结合Copula函数和协整理论两方面优势,同时考虑到金融市场收益率序列可能存在的偏态和尖峰厚尾特征,构造了一个基于时变的正太Copula函数的GJR-Skew-t分布的套期保值比率估计模型。并且对比分析了传统的CCC-GARCH模型和DCC-GARCH模...
关键词：套期保值比率 CCC-GARCH模型 DCC-GARCH模型 Copula-GJR模型 GJR-Skew-t分布 
基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
《会计之友》2015年第16期27-31,共5页徐凯 陈粘 傅祺炜 
成都学院校青年基金项目"‘成渝经济区’企业经营危机的智能预警方法及应用"(2013XJR07);四川省教育厅人文社科项目"西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用"(14SB0359);四川省省级大学生创新创业训练计划项目"典型事实特征约束下金融市场极端风险危机的SVM智能预警研究"(201410616031)
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险...
关键词：中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 VaR风险测度 
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