MARKOWITZ

作品数：75被引量：132H指数：5
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MARKOWITZ STRATEGIES REVISED
《Acta Mathematica Scientia》2009年第4期817-828,共12页严加安 周迅宇 
supported by the National Natural Science Foundation of China (10571167);the National Basic Research Program of China (973 Program, 2007CB814902);the Science Fund for Creative Research Groups (10721101);supported by the Nomura Centrefor Mathematical Finance and the Oxford–Man Institute of Quantitative Finance;a start-up fund of the University of Oxford
Continuous-time Markowitz＇s by parameterizing a critical quantity. It mean-variance efficient strategies are modified is shown that these parameterized Markowitz strategies could reach the original mean target with a...
关键词：continuous-time portfolio selection Markowitz efficient strategies goalreaching probability stopping time expected loss 
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