波动聚集性

作品数：22被引量：66H指数：5
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石油期货价格波动的实证研究——上海、纽约和伦敦石油期货价格波动比较被引量：5
《价格理论与实践》2009年第9期57-58,共2页刘宏 
国家自然科学基金目<复杂群决策理论方法及其价值评估研究与应>;项目批准号70871002
石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦性的特征。研究表明:上海燃料油期货市场的有效性明显低于纽约和伦敦,其深层原因是我国期货市场没有开放。
关键词：成熟效应 波动聚集性 石油期货 价格波动 
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