云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 波动率测度

波动率测度: 作品数：12被引量：60H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：魏宇王鹏王建琼瞿慧王鹏更多>>; 相关机构：西南交通大学西南财经大学南京大学武汉纺织大学更多>>; 相关期刊：《系统管理学报》《数理统计与管理》《统计与决策》《管理科学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”长江学者和创新团队发展计划国家教育部博士点基金更多>>

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基于多分形波动率测度的ES风险度量被引量：13: 《系统管理学报》2012年第2期192-200,共9页王鹏魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71101119);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经在211工程三期青年教师成长项目第二批(211QN10110); 多分形波动率(Multifractal Volatility,MFV)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为例,构造了多分形波动率测度的lnMFV-ARMA动力学模型,并运用基于Bootstrap方法的后验分析过程,实证对...; 关键词：多分形波动率 ARMA模型 ES 风险度量