波动率测度

作品数：12被引量：60H指数：5
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可转换债券隐含波动率测度及其内在价值评估——以上市商业银行可转换债券为例被引量：1
《价格理论与实践》2023年第8期154-157,210,共5页倪武帆 李明生 
武汉纺织大学研究生创新基金项目成果,受武汉纺织大学产业经济研究中心资助。
可转换债券具有债权性、股权性与期权性等多重属性,其隐含波动率测度是进行债券定价及实施风险管理的重要手段。采用实证分析与市场观察比较方法,构建二叉树模型、分位数回归模型,选取10家上市商业银行为样本,通过引入修正无风险利率考...
关键词：可转换债 隐含波动率 商业银行 价值评估 债券市场 
天气状况会影响股票市场日内波动吗？-基于上证指数不同波动率测度的研究
《财讯》2016年第19期52-54,共3页李家明 黄潇逸 
本文以指数标准化极差、收益率标准差和已实现波动率三种指标作为波动率测度，对上证指数日内波动率的天气效应进行了研究，并以2014年7月开始的牛市为分割点，分别分析了牛市前后上证指数日内波动率的天气效应。研究结果表明：（1）相...
关键词：上证指数 波动率 天气效应 行为金融学 
基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布被引量：2
《数理统计与管理》2014年第5期922-931,共10页王鹏 姚晓波 
国家自然科学基金(71101119);西南财经大学和四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK131109;JBK140153)
多分形波动率MFV(multifractal volatility)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以中国股票市场最具代表性股价指数(上证综指和深证成指)的代表性波动周期为例,通过运用描述性统计、QQ图和双变量分布散点图等方法,分别考察了非条...
关键词：多分形波动率 条件收益率 GARCH类模型 正态分布 
基于多分形波动率测度的中国股市价量关系研究
《统计与决策》2014年第16期148-150,共3页夏宁伟 詹海 马锋 
教育部人文社会科学基金一般项目(10YJC790278)
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上...
关键词：多分形波动率 价量关系 混合分布假说 
风险管理视角下的高频波动率测度比较被引量：5
《中国管理科学》2014年第S1期307-312,共6页瞿慧 王怿智 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、中位数已实现波动、双尺度已实现波动、已实现极差和最优线性组合已实现波动,借助偏学生t分布假设下的Real...
关键词：高频波动率测度 Realized GARCH模型 样本外预测 SPA检验 
基于多分形波动率测度的ES风险度量被引量：13
《系统管理学报》2012年第2期192-200,共9页王鹏 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71101119);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经在211工程三期青年教师成长项目第二批(211QN10110)
多分形波动率(Multifractal Volatility,MFV)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为例,构造了多分形波动率测度的lnMFV-ARMA动力学模型,并运用基于Bootstrap方法的后验分析过程,实证对...
关键词：多分形波动率 ARMA模型 ES 风险度量 
多分形波动率测度的VaR计算模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2009年第9期7-15,共9页魏宇 
国家自然科学基金(70501025;70771097);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队计划"行为决策理论及其在管理中的应用研究"
以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractal spectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明:...
关键词：多分形 波动率测度 风险价值 BACKTESTING 
金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系被引量：8
《管理工程学报》2009年第4期166-169,共4页王鹏 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097);教育部"新世纪优秀人才支持计划"基金资助项目(NCET-08-0826)
以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为样本,运用多分形谱分析(Multifractal spectrumanalysis)方法研究了两种指数价格变化的多分形特征。结果表明:多分形特征存在于这两种指数价格的波动中,多分形语言中蕴含了有关金融资产价...
关键词：价格波动 多分形语言 波动率测度 
金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验被引量：28
《管理科学学报》2009年第5期88-99,共12页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(705010257077109770771095);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0806)
提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频数据样本为例,构造了多分形波动率的ARFIMA动力学模型.同时,运用最近提出的SPA(superior pred ictive abil...
关键词：多分形波动率 实现波动率 波动率测度 预测 SPA检验 
基于多分形波动率测度的权证定价方法研究被引量：3
《管理科学》2009年第2期106-113,共8页王鹏 魏宇 王建琼 
国家自然科学基金(70501025;70771097);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826)~~
金融复杂性研究表明,无论是成熟资本市场还是新兴资本市场,其价格波动除了具有时变、聚类和杠杆效应等典型特征外,还普遍具有更复杂的多分形特征。以中国股票市场中的4只认购权证为例,通过深入考察并充分提炼股价多分形分析过程中产生...
关键词：权证定价 多分形 波动率测度 B—S模型 
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