云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 波动率测度

波动率测度: 作品数：12被引量：60H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：魏宇王鹏王建琼瞿慧王鹏更多>>; 相关机构：西南交通大学西南财经大学南京大学武汉纺织大学更多>>; 相关期刊：《系统管理学报》《数理统计与管理》《统计与决策》《管理科学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”长江学者和创新团队发展计划国家教育部博士点基金更多>>

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多分形波动率测度的VaR计算模型被引量：11: 《系统工程理论与实践》2009年第9期7-15,共9页魏宇; 国家自然科学基金(70501025;70771097);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队计划"行为决策理论及其在管理中的应用研究"; 以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractal spectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明:...; 关键词：多分形波动率测度风险价值 BACKTESTING