波动率指数

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股指期权信息能反映投资者情绪吗——基于沪深300ETF期权的实证研究
《福建金融》2021年第7期41-49,共9页刘瀚樯 叶致昂 郭风龙 
文章考察基于期权交易信息的投资者情绪综合指数的适用性,首先归纳了好的投资者情绪指标应具有的特点,继而以沪深300ETF期权数据为基础,提取成交量、多空方向和期权隐含波动率三大指标,采用主成分分析法构建投资者情绪综合指数;借鉴美...
关键词：投资者情绪 复合情绪指标 波动率指数 沪深300ETF期权 因子分析法 
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