超额收益率

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中国股市短期价格趋势策略适用性实证检验被引量：3
《财经理论与实践》2007年第2期71-76,共6页黄成 刘东辉 
暨南大学人文社会科学基金项目(2006年人才引进项目)
对深沪两市所有A股1995-2004间交易日数据的研究发现:在连续上涨3个交易日内和连续下跌4个交易日内,个股收益动量效应显著,且超额收益率与连续涨跌时间呈现正向相关关系;连续涨跌超过这个范围,个股收益呈现反转效应,建立在股票连续涨跌...
关键词：价格趋势 策略 超额收益率 中国股市 
基于长期超额收益率的不同资产重组方式绩效实证研究被引量：16
《财经理论与实践》2006年第5期45-49,共5页雷辉 陈收 
湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20035);湖南省社会科学基金项目(06ZC04)
选取控制权未发生转移型的资产重组事件的上市公司为研究样本,采用市场模型法从不同资产重组方式的角度对上市公司资产重组绩效的影响进行了研究。研究表明,所有发生了资产重组但控制权没有发生转移的上市公司样本只有采取了其它资产重...
关键词：重组绩效 重组方式 长期超额收益 
我国开放式基金绩效归属分析的实证研究被引量：5
《财经理论与实践》2005年第4期58-61,共4页杨湘豫 刘红亮 
通过对基金绩效的分解以及对证券选择能力和市场状况把握能力进行的分析与评价发现,基金组合超额收益率由选择收益率与风险收益率组成,从而也揭示了基金超额收益的来源。这一评价工作有利于保护基金投资者利益,促进我国证券投资基金业...
关键词：超额收益率 净选择收益率 经理人风险收益率 
沪市A股过度反应和反应不足的实证研究被引量：9
《财经理论与实践》2004年第2期51-58,共8页刘少波 尹筑嘉 
在对股票超额收益率采用两种不同的计算方法后发现 ,在投资组合的形成期内表现最好的赢者组合和表现最差的输者组合 ,绝大多数在持有期内的收益率都不能高于市场平均收益率 ,而且随着持有期的延长 ,赢者组合和输者组合负的超额收益率开...
关键词：上海 股票市场 A股 超额收益率 有效市场假说 价格反转 价格动量 赢者组合 输者组合 市场收益率 
上市公司股利政策信号传递效应的实证分析被引量：4
《财经理论与实践》2001年第S1期90-92,共3页罗健梅 黎春 刘煜 
通过考察股利政策和累计超额收益率的关系 ,对我国股利政策的信号传递效应进行了实证研究 ,在此基础上结合中国的实际情况进一步分析了各个结论的原因所在 ,并得出一些有益的政策启示。
关键词：股利政策 信号传递效应 累计超额收益率 
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