超额收益率

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北向资金和个股超额收益率的关系——基于高频数据的实证探索
《投资研究》2024年第10期101-116,共16页沈立 
随着中国资本市场的逐步开放,北向资金对A股市场的影响愈发深刻。本文采用沪深两市2018~2023年日度数据,考察北向资金持股比例变化对股票的超额收益率的影响。研究发现,北向资金持股比例变化和股票超额收益率存在显著的正相关性,且带来...
关键词：北向资金 股票超额收益率 风险因子 
基金关注度和基金超额收益率关系的实证探索被引量：2
《投资研究》2022年第8期129-143,共15页沈立 陈一昕 孔昆 张钟丹 王小雅 
本文利用基金吧数据衡量基金关注度,研究了基金关注度和基金未来超额收益率之间的关系。本文发现,当期关注度低的基金在未来一期平均超额收益率显著高于当期关注度高的基金。同时,本文控制了基金成立时长、规模、净现金流和动量因子与...
关键词：基金关注度 基金超额收益率 风险因子 
融资融券、ETF基金超额收益率、投资者信心被引量：2
《投资研究》2016年第7期73-88,共16页王良 刘潇 贾宇洁 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安理工大学高学历人员科研启动经费资助项目(105-400211211);陕西省教育厅专项科研计划(16JK1527)
本文利用Fama&French三因素模型和事件研究法构建了融资融券、ETF基金超额收益率、投资者信心回归模型。实证发现,融资融券标的ETF基金的超额收益率高于非标的ETF基金,较长窗口期内融资融券的实施可提高标的ETF基金的超额收益率。随着...
关键词：投资行为 基金 事件研究 主成分分析 
广告投入与企业绩效——基于快速消费品上市公司的实证分析被引量：5
《投资研究》2016年第1期31-36,共6页潘海英 范小艳 宗兆昌 
国家社会科学基金项目(15BJY053)
本文选取2010年至2015年40家快速消费品上市公司数据,通过面板数据模型分析广告投入对公司绩效的影响。首先检验广告投入对公司经营业绩的作用,结果显示广告投入与销售收入正相关,且具有滞后一期、滞后两期的效应根据正文检验,应该是广...
关键词：快速消费品 广告投入 销售收入 超额收益率 
中英并购绩效的国际比较研究
《投资研究》2013年第4期47-59,共13页毕晓刚 王丹妮 
诺丁汉商学院(中国)对本文的资助
与英国等发达资本市场相比,中国的并购市场有何不同,是否能够为股东创造价值,一直是学术界和业界关心的问题。本文首次使用了相同的研究方法对英国的并购企业和中国的并购企业进行股东价值的对比分析,从而使研究结果具有直接可比性。另...
关键词：并购 超额收益率 股东价值 
外资私募股权投资对行业的影响：竞争效应还是示范效应？--基于“高盛投资美的电器”案例研究被引量：1
《投资研究》2011年第11期133-143,共11页张学勇 张爽 温雅 
国家自然科学基金项目资助,项目批准号“71003113”;教育部“新世纪优秀人才支持计划(2011)”资助;中央财经大学青年科研创新团队支持计划”;“211工程”三期重点学科建设项目“现代金融学科体系的创新与发展”;“研究生科研创新基金”的资助
本文以"高盛投资美的电器"事件为案例,实证研究外资私募股权投资事件对中国目标行业可能产生的影响。研究发现:在外资私募股权投资首次宣告期内,目标方获得正的累计超额收益率,目标方竞争对手企业获得负的累计超额收益率;当宣告投资终...
关键词：私募股权投资 信号传递 竞争效应 超额收益率 
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