胡志鹏

作品数：1被引量：8H指数：1
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供职机构：复旦大学经济学院国际金融系更多>>
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权证上市对标的股票的影响--基于中国股市的分析与实证被引量：8
《金融研究》2008年第1期100-118,共19页胡志鹏 
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理...
关键词：权证 动态资产定价模型 WALD检验 似非相关回归方程组模型(SUR) TGARCH-M 
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