康煜

作品数：5被引量：7H指数：2
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发文主题：实证研究波动溢出效应GARCHBEKK期货市场更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国外资》《时代金融》《金融理论与实践》《东方企业文化》更多>>
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美国货币政策对全球金融稳定的溢出效应
《中央财经大学学报》2024年第12期97-117,共21页张礼卿 康煜 陶坤玉 
国家社会科学基金重点项目“稳慎推进人民币国际化的策略和路径”(项目编号:21AZD066)。
随着全球化的深入,美国货币政策对全球金融稳定造成的影响和溢出效应引起诸多学者关注。本文首先分析了美国货币政策影响全球金融稳定的机制与渠道,然后从五个维度选取12个核心指标构建覆盖全球61个经济体的金融稳定指数,接着构建面板...
关键词：美国货币政策 全球金融稳定 溢出效应 异质性分析 
基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究被引量：4
《金融理论与实践》2012年第5期6-11,共6页康煜 凌铃 罗猛 
银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就...
关键词：银行体系 脆弱性 VAR模型 
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验被引量：1
《中国外资》2012年第4期245-245,共1页康煜 
本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。
关键词：波动溢出效应 BEKK-GARCH 期货市场 
估计期货的最优套期保值比率——基于我国锌期货的实证研究被引量：2
《时代金融》2011年第6X期175-175,216,共2页康煜 
本文在运用OLS方法计算套期保值比率的基础上引入协整检验和ECM模型,以达到更好地估计最优套期保值比率的目的。
关键词：最优套期保值比率 OLS ECM 
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和美铜的实证检验
《东方企业文化》2011年第5X期15-15,共1页康煜 
本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。
关键词：波动溢出效应 BEKK-GARCH 
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