沈秋英

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：上海大学理学院更多>>
发文主题：分枝定界法金融优化单因素交易费拉格朗日松弛更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《上海大学学报（自然科学版）》《运筹学学报（中英文）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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带工业约束和交易费用的离散投资组合最优化被引量：1
《上海大学学报（自然科学版）》2007年第6期736-740,共5页王国欣 沈秋英 孙小玲 
国家自然科学基金资助项目(1057111670518001)
该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),其最优化模型是一个非线性整数规划问题.为此提出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合...
关键词：金融优化 单因素模型 拉格朗日松弛 连续松弛 交易费 分枝定界法 
离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)被引量：1
《运筹学学报》2006年第4期49-56,共8页沈秋英 牛淑芬 孙小玲 
Research supported by the National Natural Science Foundation of China under grants 10571116 and 70518001.
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界...
关键词：运筹学 金融优化 离散单因素模型 拉格朗日松弛和连续松弛 分枝定界法 
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