冯英洁

作品数：3被引量：14H指数：3
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供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文主题：资产负债管理情景生成不确定性羊群行为单因素模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《东北大学学报（自然科学版）》《管理评论》《系统管理学报》更多>>
所获基金：辽宁省科学技术计划项目国家自然科学基金更多>>
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银行资产负债管理多阶段随机规划模型被引量：4
《系统管理学报》2007年第1期12-16,共5页金秀 黄小原 冯英洁 
国家自然科学基金资助项目(70572088);辽宁省科学技术计划资助项目(2004401015)
使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题。以我国经济环境为依托,考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性,并采用向量自回归的方法对其进行估计。以浦发银行为研究对象,并与其实际情况进行比较。...
关键词：资产负债管理 多阶段随机规划 不确定性 
我国上海股票市场羊群行为的实证研究被引量：5
《管理评论》2006年第2期10-14,共5页贲立欣 金秀 冯英洁 
本文以上海股票市场为研究对象,采用单因素线性模型,使用个股横截面收益率方差对上海股票市场中是否存在羊群行为进行实证检验,结果表明我国上海股票市场存在羊群行为,整个样本期内存在以市场指数为领头羊的羊群行为,当市场处于极端收...
关键词：羊群行为 收益率离散度 单因素模型 
基于多期随机优化的个人财务计划模型被引量：5
《东北大学学报（自然科学版）》2005年第9期911-914,共4页金秀 冯英洁 黄小原 
辽宁省科学技术计划项目(2004401015)
根据个人储蓄、消费特点,建立了个人财务计划多期随机优化模型.进一步以我国经济环境为依托,考虑未来各种资产收益、工资变动以及未来支付的不确定性,进行了仿真计算.通过构建情景树来反映未来经济环境,利用向量自回归模型对工资收入、...
关键词：财务计划 随机优化 储蓄策略 个人消费偏好 情景生成 
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