李文伟

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证券公司投资组合市场风险与适足资本实证研究被引量：1
《证券市场导报》2007年第11期66-71,共6页张怡 李文伟 
本文按照巴塞尔新资本适足率规范,以中国85家证券公司实际自营投资组合为样本,采用基于VaR的内部模型法估算各公司自营投资的市场风险和应计提资本,并以之检验中国新老资本监管制度的有效性。实证结果显示,改革后的2006版资本监管制度...
关键词：证券公司 资本充足性 券商监管 风险管理 
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