刘永余

作品数：6被引量：64H指数：4
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供职机构：南开大学金融学院更多>>
发文主题：资本管制假说汇率预期外汇市场干预人民币更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《当代经济科学》《高等学校文科学术文摘》《管理世界》《国际贸易问题》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金中国社会科学院创新工程项目更多>>
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人民币非抛补利率平价为什么不成立:对4个假说的检验被引量：22
《管理世界》2016年第7期51-62,75,共13页肖立晟 刘永余 
国家社科基金重大项目(14ZDA081);国家社会科学基金重点项目(14AZD032);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790030);中国社会科学院创新工程项目<国际货币金融体系改革与中国的政策选择>的资助
本文采用市场调查的汇率预期数据,运用非线性时变平滑转换模型验证了"风险溢价"、"交易成本"、"外汇市场干预"和"套利受限"4种非抛补利率平价不成立假说。结果表明,交易成本会改变汇率对利差的反应方向,在交易成本较低的区制,人民币非...
关键词：非抛补利率平价 汇率预期 外汇市场干预 非线性调整 
中国资本管制的有效性问题
《高等学校文科学术文摘》2016年第3期190-191,共2页刘永余 王博 
中国的资本管制使得套利、套汇活动在不同阶段存在显著不同的中性区间，区间内外的系数不同表明资本管制的有效性存在差异。2005～2008年，套利和套汇的管制强度和有效性均逐渐增加。2009—2012年，套利和套汇的管制强度和有效性出现不...
关键词：有效性问题 资本管制 中国 套利活动 2008年 存在差异 套汇 强度 
中国资本管制的有效性问题——基于跨境资本套利和套汇活动的研究被引量：3
《当代经济科学》2016年第2期10-19,124,共10页刘永余 王博 
国家社科基金重点项目(14AZD032);南开大学亚洲研究中心资助课题(AS1518);教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790030)
本文通过构建人民币货币市场和外汇市场在岸和离岸间的价差指标,采用滚动自回归模型和多机制平滑转换模型(MSTAR)对其进行非线性检验。结果表明,资本管制使得套利、套汇活动在不同阶段存在显著不同的中性区间,区间内外的系数不同表明资...
关键词：资本管制有效性 货币市场 外汇市场 MSTAR模型 
我国融资租赁业风险与监管研究被引量：4
《金融监管研究》2015年第3期99-109,共11页王博 刘永余 刘澜飚 
南开大学中央专项业务费专项基金"经济周期;融资来源于租赁业发展研究(NKZXB1221)"的阶段性成果
基于我国融资租赁业的发展现状,本文对其发展过程中的风险积累问题进行了深度剖析,并结合我国现行融资租赁业监管体系结构,重点探究了巴塞尔协议Ⅲ以及国内相关监管新标准对我国融资租赁业未来发展的影响。研究结果表明,我国融资租赁业...
关键词：融资租赁 资本监管风险 流动性风险 
利率冲击、汇率冲击与中国宏观经济波动——基于TVP-SV-VAR的研究被引量：19
《国际贸易问题》2015年第3期146-155,共10页刘永余 王博 
国家社科基金重点项目"深化政策性金融改革研究"(14AZD032);教育部重点研究基地重大项目"全球金融体系变革下的跨国公司投资"(14JJD790030);中国滨海金融协同创新中心课题"金融创新与宏观金融稳定"
本文选取1996年到2013年的季度数据,利用具有符号约束的贝叶斯时变随机波动向量自回归模型(TVP-SV-VAR),针对人民币利率冲击、汇率冲击在不同经济环境中对于宏观经济的时变影响进行分析。结果表明,利率冲击对于物价的短期影响并不稳定,...
关键词：利率 冲击 汇率冲击 符号约束 贝叶斯时变随机波动向量自回归模型 
影子银行信用创造机制及其启示被引量：16
《金融论坛》2013年第3期3-8,共6页王博 刘永余 
本文按照传统流动性效应和新型流动性效应两个层级,对影子银行的信用创造机制及其风险进行研究。研究表明,影子银行对于传统流动性的影响不仅体现在当期,而且会通过宏观反馈效应在将来形成信贷扩张或收缩循环。影子银行的新型流动性创...
关键词：影子银行 信用创造 证券化 流动性 货币政策 
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