廖珊

作品数：3被引量：7H指数：1
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供职机构：浙商银行更多>>
发文主题：利率风险管理利率期限债券组合SIEGELNELSON更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经科学》《金融研究》《系统工程》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金更多>>
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债券组合Theta对冲的实证研究
《财经科学》2014年第12期51-57,共7页常建勇 廖珊 杨宝臣 
国家自然科学基金资助项目(71171144,71471129);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20130032110016)
本文推导了Diebold-Li广义久期向量模型下的Theta,并利用上交所国债数据进行实证研究。结果表明,在久期匹配的条件下引入凸度匹配或Theta匹配均可减小风险对冲误差,且引入凸度匹配时风险对冲误差更小。
关键词：风险管理 久期 凸度 THETA 
基于利率期限结构预测的债券组合风险管理被引量：7
《金融研究》2012年第10期86-96,共11页杨宝臣 廖珊 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH147);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)资助
利率期限结构预测对债券组合风险管理具有重要影响。动态Nelson-Siegel类利率期限结构预测模型可能不稳定,本文对其进行一阶差分修正,实证结果表明一阶差分修正后模型对利率期限结构进行预测的误差显著减小。基于利率期限结构预测,将债...
关键词：动态Nelson—Siegel类模型 利率期限结构预测 利率风险管理 Nelson—Siegel久期向量 
曲度变动与利率风险对冲效果的改善
《系统工程》2011年第12期13-18,共6页杨宝臣 廖珊 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397);天津大学自主创新基金资助项目
将基于N e lson-S iege l模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因素模型下的实现。利用上交所国债数据进行实证检验,表明引入额外的曲度因素可以显著改善风险对...
关键词：利率风险管理 久期向量 形状因素模型 
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